Skip to content

指标设置

导航

正文


现在用户阶段的提交标准如下,以下三个条件必须同时满足才可以被视为符合提交条件
Sharpe>1.25(夏普)
Fitness>1(健康度)
Self Correlation<0.7(自我相关性,即与您曾经已经提交的alpha做对比)

有一种情况不需要看Self Correlation<0.7,即该alpha的Sharpe需要好10%,也就是说原先提交的标准是Sharpe>1.25
好10%,则是 1.25 的 10% 是=0.125Sharpe>1.25+0.125=Sharpe>1.375,则可以忽略Self Correlation<0.7的条件
Sharpe>1.375
Fitness>1

以下视频带您快速在网页中设置满足以上指标的alpha,设置的理由是只看这些指标的alpha,过滤掉不需要的alpha;
Sharpe>1.25,Fitness>1为第一项
刚才我们讲到以上指标为硬性条件,无需赘述。

color=green为第二项
为什么要设置这个选项?因为Self Correlation<0.7的值无法设置,需要check(检查)后才能知晓
check的方式有两种:

一种是网页check
以下这种灰色的,您不用点开,它已经不满足条件了
只有这两个键全亮,以及IS Testing Status满足下面的条件,您才有check的必要
IS Testing Status的意思是提前检查,这个平台已经给你做好了,pending=待检查项,检查的内容就是自我相关性

另一种是工具check

我们的工具只要您开启了check这个运行程序,就会自动把满足提交标准的alpha自动标记为绿色,同时更新在您的csv文件中
所以您设置这个指标后,即可快速直达可以提交的alpha

有些同学会疑惑,为什么color=green,明明是可以提交的,但最后交不上呢?上面的内容给大家讲过
Self Correlation<0.7,自我相关性,即与您曾经已经提交的alpha做对比
以下是指标的详细设置,您学会设置指标后,可自由筛选您需要的alpha指标